L'une des plus grandes innovations du protocole réside dans son architecture à double coffre-fort. Lorenzo utilise à la fois des coffres-forts simples et des coffres-forts composés pour acheminer le capital vers plusieurs stratégies avec précision et automatisation. Un coffre-fort simple représente généralement une stratégie autonome avec des paramètres de risque définis. Par exemple, un coffre-fort de trading quantitatif peut déployer du capital dans des positions de marché pilotées par des algorithmes, tandis qu'un coffre-fort de volatilité peut couvrir dynamiquement ou exploiter les écarts de volatilité implicite. Ces coffres-forts simples aident les utilisateurs qui préfèrent une exposition ciblée plutôt qu'une large diversification. Ils sont faciles à comprendre, transparents dans leur structure de risque et optimisés pour le suivi des performances.