Espérance Mathématique vs. Ratio Risque/Récompense : Percer au Niveau Supérieur

Je trade des cryptos depuis des années maintenant, et laissez-moi vous dire - la plus grande erreur que je vois les petits holders de compte faire me rend fou ! Ils prennent des risques inutiles et se lancent dans n'importe quelle trade avec de mauvaises probabilités. Toutes les opportunités ne sont pas égales, les amis. Croyez-moi, j'ai perdu des comptes en faisant cela.

La façon dont la plupart d'entre nous pense aux profits et aux pertes est complètement fausse. Nous avons été conditionnés par la sagesse conventionnelle sur le gain et la perte. Les gens suivent le troupeau comme des moutons sans esprit, sans faire leurs devoirs, surestiment leurs capacités de prédiction du marché et s'accrochent obstinément à des positions perdantes. Déjà vécu, déjà fait!

Que signifient vraiment gagner et perdre pour vous ? Ce n'est pas aussi simple que d'ajouter ou de soustraire de l'argent de votre portefeuille lorsque vous êtes dans le jeu du trading.

Je connaissais un trader qui a passé plus d'un an à essayer de réaliser un profit avec ce qu'il appelait une "stratégie gagnante" en raison de sa supposée forte probabilité. Devinez quoi ? Il avait tort 95 % du temps ! Mais ces 5 trades gagnants ont exponentiellement augmenté son capital. Étonnant, n'est-ce pas ?

Alors oubliez à quelle fréquence vous perdez - concentrez-vous sur combien vous perdez lorsque vous avez tort, combien vous gagnez lorsque vous avez raison, et sur la mise en place correcte de ces ratios. Laissez-moi vous montrer comment mesurer vos résultats de trading crypto sans les balivernes.

Ratio Risque/Rendement Expliqué

C'est simplement la relation entre ce que vous êtes prêt à risquer et ce que vous vous attendez à gagner dans un échange.

Trouver le point d'entrée parfait est crucial ici. Si vous risquez $1 pour ne gagner que 2 $, est-ce que cela en vaut la peine ? Mais si ce même risque de $1 pouvait rapporter $3 ou plus, la situation change radicalement.

Moins vous risquez, moins vous gagnerez - ou en termes d'investissement, plus vous attendrez longtemps pour un retour décent.

Un ratio risque/rendement de 1:3 signifie que vous risquez une unité pour potentiellement en gagner trois. La même logique s'applique à 1:2, 1:5, etc.

Souviens-toi du trader que j'ai mentionné plus tôt ? Son succès malgré 95 trades perdants est dû à l'asymétrie. Ses pertes étaient limitées par son ratio risque-rendement, tandis que ses quelques gains ont généré d'énormes bénéfices qui ont surpassé les pertes accumulées. C'est comme avoir plein de petites coupures et quelques énormes paiements.

Exemple de trading ETH

Disons que l'ETH se négocie à 2 000 $. Vous voulez un setup de risque/récompense de 1:3. Avec $100 à investir, vous pourriez acheter environ 0,05 ETH.

Pour votre stop-loss, si vous êtes prêt à risquer $1 par unité, vous pourriez le fixer environ 0,05 unités en dessous de votre entrée.

Votre take-profit, avec un ratio de 1:3, devrait être trois fois supérieur à votre stop-loss. Donc, si votre stop-loss est $10 en dessous de l'entrée, votre take-profit devrait être $30 au-dessus.

Cette approche fonctionne lorsque vos gagnants sont trois fois vos perdants, mais ce n'est pas toujours vrai. Cela dépend du taux de victoire de votre système.

C'est là que l'espérance mathématique entre en jeu - elle aide à évaluer si un système est rentable à long terme, indépendamment du pourcentage de perte.

La formule est : (Pourcentage de victoire × Gain moyen) - (Pourcentage de perte × Perte moyenne)

Par exemple, si 6 des 10 transactions gagnent ($10 chacune) et 4 perdent ($20 chacune) :

• Pourcentage de victoire : 0,6 (60%)
• Gain moyen : $10
• Pourcentage de perte : 0,4 (40%)
• Perte moyenne : $20

Espérance Mathématique = (0.6 × $10) - (0.4 × $20) = $6 - $8 = -$2

Cela nous donne -0,2, ce qui signifie que c'est un système avec une attente mathématique négative. En termes simples : ce système est nul ! Ne le tradez pas !

Le ratio risque/rendement n'est qu'un morceau du puzzle. Utilisez ces outils pour déterminer si votre système vous sera bénéfique à long terme. Passez en revue vos transactions de 2023 avec cette formule - vous pourriez être choqué par ce que vous trouvez !

Vous pourriez découvrir que vos pertes sont doubles ( et non triples ) vos gains. En ajustant la taille des positions et en utilisant la formule de l'espérance mathématique, vous pouvez mieux comprendre ce qui fonctionne ou échoue.

Comme le dit Pablo Gil, demandez-vous toujours quel est votre véritable gain potentiel avant d'investir. Mettre de l'argent dans une crypto qui a déjà monté est complètement différent de celle que votre analyse suggère a un fort potentiel de croissance.

"Le principal problème de l'investisseur – et même son pire ennemi – est probablement lui-même." - Benjamin Graham