Qu'est-ce que le Stochastic RSI (StochRSI) ?

L'Indice de force relative stochastique (StochRSI) est un indicateur d'analyse technique utilisé pour déterminer si un actif est suracheté ou survendu et pour identifier les tendances actuelles du marché. Comme son nom l'indique, le StochRSI est dérivé de l'Indice de force relative (RSI), ce qui en fait un "indicateur d'un indicateur". Il fonctionne comme un oscillateur stochastique, ce qui signifie qu'il fluctue au-dessus et en dessous d'une ligne centrale.

Le StochRSI a été décrit pour la première fois en 1994 dans le livre "The New Technical Trader" par les auteurs Stanley Kroll et Tushar Chande. Bien que les traders d'actions utilisent fréquemment cet indicateur, il peut également être précieux dans d'autres marchés, y compris le Forex et le trading de cryptomonnaies.

Comment fonctionne le StochRSI

L'indicateur StochRSI est créé à partir d'un RSI régulier en appliquant la formule de l'oscillateur stochastique. Le résultat est un score numérique unique qui fluctue autour d'une ligne centrale (0.5), dans une plage de 0-1. Certaines versions modifiées de l'indicateur StochRSI multiplient le résultat par 100, déplaçant les valeurs de 0-1 à 0-100. Il est également courant de voir une Moyenne Mobile Simple sur 3 jours (SMA) aux côtés de la ligne StochRSI, qui sert de ligne de signal pour aider à réduire le risque d'agir sur de faux signaux.

Bien que la formule standard de l'oscillateur stochastique prenne en compte le prix de clôture de l'actif ainsi que les points les plus hauts et les plus bas pendant une session donnée, lors du calcul du StochRSI, la formule est appliquée directement aux données RSI ( sans tenir compte des facteurs de prix ).

StochRSI = (RSI actuel - RSI le plus bas)/(RSI le plus élevé - RSI le plus bas)

Comme le RSI standard, le paramètre de temps le plus couramment utilisé pour le StochRSI est de 14 périodes. Les 14 périodes utilisées dans le calcul du StochRSI sont basées sur la période du graphique. Par conséquent, tandis que le graphique quotidien examine les 14 jours précédents (bougies), le graphique horaire génère le StochRSI basé sur les 14 dernières heures.

Les sessions peuvent être définies par des jours, des heures ou même des minutes, et chaque trader les utilise différemment ( selon son profil et sa stratégie). Le nombre de sessions peut également être ajusté à la hausse ou à la baisse pour déterminer les tendances à long terme ou à court terme. Le paramètre de 20 sessions est une autre option populaire pour l'indicateur StochRSI.

Comme mentionné, certains modèles de graphique StochRSI attribuent des valeurs de 0 à 100 au lieu de 0 à 1. Sur ces graphiques, la ligne médiane est à 50 au lieu de 0,5. Par conséquent, un signal de surachat qui se produirait normalement à 0,8 serait marqué comme 80, et un signal de survente serait à 20 au lieu de 0,2. Les graphiques avec des réglages de 0 à 100 peuvent sembler légèrement différents, mais leur interprétation reste la même.

Comment utiliser le StochRSI

La plus grande signification de l'indicateur StochRSI réside dans les valeurs proches des limites supérieure et inférieure de sa plage de valeur. Par conséquent, la fonction principale de l'indicateur est d'identifier les points d'entrée et de sortie potentiels, ainsi que les retournements de prix. Un indicateur à 0,2 ou moins suggère que l'actif peut être survente, tandis qu'un indicateur à 0,8 ou plus suggère que l'actif peut être suracheté.

De plus, les indicateurs proches de la ligne médiane peuvent également fournir des informations utiles sur les tendances du marché. Par exemple, lorsque la ligne médiane agit comme un point de support et que les lignes StochRSI se déplacent régulièrement au-dessus du seuil de 0,5, cela pourrait indiquer la continuation d'une tendance haussière - en particulier si la ligne commence à se diriger vers le niveau de 0,8. De même, si les indicateurs sont en dessous du seuil de 0,5 et tendent vers le niveau de 0,2, cela indique une tendance baissière.

Les traders avancés utilisent également le StochRSI pour identifier des motifs de divergence entre l'indicateur et l'action des prix. Une divergence haussière se produit lorsque le prix atteint des creux plus bas tandis que le StochRSI atteint des creux plus élevés, signalant potentiellement un renversement imminent d'une tendance à la baisse. Inversement, une divergence baissière apparaît lorsque le prix atteint des sommets plus élevés tandis que le StochRSI atteint des sommets plus bas, indiquant souvent un renversement potentiel d'une tendance à la hausse.

StochRSI vs. RSI

Le StochRSI et le RSI sont tous deux des oscillateurs stochastiques qui aident les traders à identifier facilement les conditions de surachat et de survente potentielles, ainsi que les points de retournement possibles. En bref, le RSI standard est une mesure utilisée pour suivre la vitesse et l'ampleur du changement de prix sur une période donnée (session).

Cependant, par rapport au StochRSI, le RSI standard est un indicateur relativement lent à évoluer qui génère un nombre plus limité de signaux de trading. L'utilisation de la formule de l'oscillateur stochastique sur le RSI régulier crée le StochRSI en tant qu'indicateur très sensible. Par conséquent, il génère plus de signaux, offrant aux traders plus d'opportunités d'identifier les tendances du marché et les points d'achat ou de vente potentiels.

En d'autres termes, le StochRSI est un indicateur volatile, et bien que cela en fasse un outil d'analyse technique (TA) plus réactif, il peut fournir aux traders plus de signaux de trading. Pour les traders, cet indicateur est également plus risqué car il génère souvent une quantité significative de bruit (faux signaux). Comme mentionné, utiliser une moyenne mobile simple (SMA) est une méthode populaire pour réduire les risques associés à ces faux signaux, et dans de nombreux cas, la moyenne mobile simple sur 3 jours (SMA) a été incluse comme paramètre par défaut pour l'indicateur StochRSI.

Pour les marchés de la cryptomonnaie spécifiquement, qui connaissent une plus grande volatilité que les marchés traditionnels, combiner le StochRSI avec d'autres indicateurs techniques donne souvent de meilleurs résultats. Les traders devraient envisager d'utiliser le StochRSI avec des indicateurs de volume, des niveaux de support et de résistance, et des indicateurs de tendance pour filtrer les faux signaux et confirmer les opportunités de trading potentielles.

Applications pratiques du StochRSI dans le trading

L'efficacité du StochRSI varie selon les différentes conditions de marché. Dans les marchés tendance, l'indicateur peut rester en zone de surachat ou de survente pendant de longues périodes, ce qui le rend moins fiable lorsqu'il est utilisé seul. Cependant, dans les marchés latéraux, le StochRSI excelle à identifier les points de retournement potentiels près des niveaux de support et de résistance.

Lors de l'application du StochRSI aux stratégies de trading, considérez ces approches pratiques :

1. Signaux de croisement : Lorsque la ligne StochRSI croise au-dessus de sa ligne de signal (, généralement une SMA de 3 jours ) près du territoire de survente (0,2 ou 20), cela peut indiquer une opportunité d'achat. À l'inverse, lorsque StochRSI croise en dessous de sa ligne de signal près du territoire de surachat (0,8 ou 80), cela pourrait signaler une opportunité de vente.

2. Croisements de ligne centrale : Les mouvements au-dessus de la ligne centrale de 0,5 ou 50 peuvent indiquer des changements dans l'élan. Les croisements au-dessus de la ligne centrale peuvent soutenir un sentiment haussier, tandis que les croisements en dessous peuvent confirmer un sentiment baissier.

3. Trading sur divergence : Peut-être l'application la plus puissante du StochRSI consiste à repérer les divergences entre l'action des prix et l'indicateur. Ces divergences précèdent souvent des retournements de prix significatifs et fournissent des signaux précoces de changements de tendance.

Lors de l'utilisation de StochRSI sur les marchés de la cryptomonnaie, il devient crucial d'ajuster les paramètres de période de l'indicateur en fonction de votre horizon de trading. Les traders à court terme pourraient bénéficier de paramètres plus rapides (8-10 périodes), tandis que les traders de swing utilisent généralement les paramètres standard de 14 périodes ou plus pour filtrer le bruit du marché.