Analyse professionnelle des moyennes mobiles : Construire des stratégies de trading efficaces

1. Théorie de base et définition de MA均線

La moyenne mobile (Moving Average) est l'un des indicateurs les plus fondamentaux et importants de l'analyse technique. Cet indicateur repose sur le concept de « coût moyen » de la théorie de Dow et adopte le principe de la « moyenne mobile » en statistique. En reliant les valeurs moyennes des prix sur une période donnée par une courbe, il affiche les modèles de variation historique des prix et constitue une méthode d'analyse technique pour prédire les tendances futures des prix.

2. Méthode de calcul des moyennes mobiles

La méthode de calcul de la moyenne mobile (MA) consiste à déterminer la moyenne arithmétique des prix de clôture sur une période continue déterminée. Le nombre de jours dans cette période constitue le paramètre de la MA.

Formule : MA = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + ... + Cn) / n

Ici, C représente le prix de clôture et n représente le nombre de périodes de la moyenne mobile.

Par exemple, la méthode de calcul de la moyenne mobile sur 5 jours du Bitcoin : MA 5 = (4 jours précédents prix de clôture + 3 jours précédents prix de clôture + 2 jours précédents prix de clôture + prix de clôture d'hier + prix de clôture d'aujourd'hui ) / 5

Les moyennes mobiles sont classées en trois types selon la durée de la période :

• Moyenne mobile à court terme : généralement 5 jours ou 10 jours
• Moyenne mobile à moyen terme : généralement 30 jours, 60 jours
• Moyenne mobile à long terme : généralement 100 jours, 200 jours

3. La relation entre l'axe temporel et les moyennes mobiles (MA)

En fonction de l'intervalle de temps du graphique, la signification de la moyenne mobile (MA) change. Par exemple :

• Lors de l'utilisation de MA5 sur un graphique horaire : cela représente la moyenne sur 5 heures.
• Lorsque vous utilisez MA5 sur un graphique de 4 heures : cela représente la moyenne sur 20 heures (4 heures × 5 = 20 heures).

En général, les moyennes mobiles (MA) sont souvent utilisées sur les graphiques journaliers, et les MA5/MA10/MA30/MA60 correspondent respectivement aux valeurs moyennes sur 5 jours/10 jours/30 jours/60 jours.

Remarques : Les réglages des valeurs de la moyenne mobile (MA) peuvent être personnalisés en fonction des préférences individuelles et des objectifs d'analyse. En général, quatre moyennes mobiles standard sont utilisées : MA5/MA10/MA30/MA60.

4. Les 8 règles de Granville et l'application des moyennes mobiles

signal d'achat

1. Signal initial de tendance haussière : La moyenne mobile commence à passer d'une tendance à la baisse à une tendance horizontale, et lorsque le prix dépasse la moyenne mobile par le bas, cela constitue un signal haussier.

2. Tendance à la hausse continue : Même si le prix tombe temporairement en dessous de la moyenne mobile, s'il revient rapidement au-dessus de la moyenne mobile et que la moyenne mobile elle-même continue d'augmenter, cela peut être interprété comme un signal haussier.

3. Fonction en tant que ligne de support : Lorsque la tendance des prix est au-dessus de la ligne de moyenne mobile et que le prix baisse sans franchir la ligne de moyenne mobile, puis se redresse rapidement, cela constitue également un signal de poursuite de la hausse.

4. Opportunité de rebond après une chute soudaine : Si le prix chute soudainement, passe en dessous de la moyenne mobile et s'en éloigne, il peut y avoir une opportunité d'achat à court terme grâce à un rebond après la chute.

signal de vente

5. Signaux initiaux de tendance baissière : Lorsque la moyenne mobile passe progressivement d'une tendance haussière à une tendance horizontale ou baissière, et que le prix franchit la moyenne mobile par le bas, cela constitue un signal de baisse.

6. Tendance baissière continue : Même si le prix dépasse temporairement la moyenne mobile, s'il revient rapidement en dessous de la moyenne mobile et que la moyenne mobile elle-même continue de descendre, cela peut également être interprété comme un signal de baisse.

7. Fonction en tant que ligne de résistance : Lorsque la tendance des prix est en dessous de la moyenne mobile et que même si les prix augmentent, ils ne parviennent pas à dépasser la moyenne mobile et se retournent rapidement à la baisse, cela constitue également un signal de continuation de la baisse.

8. Opportunités d'ajustement après une forte hausse : Si le prix augmente soudainement, dépasse la moyenne mobile et s'éloigne de celle-ci, il pourrait y avoir des opportunités de vente à court terme suite à un ajustement après la forte hausse.

Pour comprendre ces lois, il est important de saisir le concept de support et de résistance.

5. Caractéristiques de la MA et points d'utilisation

La moyenne mobile MA, comme mentionné précédemment, est classée en court terme, moyen terme et long terme. Si le prix est inférieur à la moyenne mobile sur 200 jours, on peut considérer qu'il s'agit d'un marché baissier, tandis que s'il est supérieur, il s'agit d'un marché haussier.

MA caractéristiques principales de la moyenne mobile

1. Fonction de suivi des tendances : MA indique la direction de la tendance des prix et suit cette tendance. Si vous pouvez identifier une tendance à la hausse ou à la baisse sur le graphique des prix, MA correspondra à cette direction de tendance.

2. Délai : Lorsque le prix se retourne par rapport à la tendance existante, la caractéristique de suivi de tendance de la moyenne mobile (MA) entraîne une réaction lente. C'est l'un des grands points faibles de la moyenne mobile.

3. Stabilité : En raison de la méthode de calcul des moyennes mobiles, il est difficile que les fluctuations de prix du jour modifient considérablement la valeur moyenne. Cela contribue également à la lenteur de la réaction de la MA.

4. Fonction d'amplification des tendances : Lorsque le prix dépasse la moyenne mobile par le haut ou par le bas, il a tendance à continuer dans la direction de cette rupture.

5. Fonctionnalité de support et de résistance : Grâce aux caractéristiques ci-dessus, MA fonctionne comme une ligne de support et une ligne de résistance. Dans le trading, il est courant de trouver les niveaux de support et de résistance des prix au-dessus de la moyenne mobile.

Le choix des paramètres MA joue un rôle dans l'ajustement de ces caractéristiques. Plus le paramètre est grand, plus les caractéristiques ci-dessus sont renforcées. Par exemple, la ligne de 10 jours a une plus grande capacité d'amplification de tendance que la ligne de 5 jours.

MA de limite

Les moyennes mobiles présentent de nombreux avantages, mais elles ont également des inconvénients évidents. Il y a un retard qui les empêche de réagir immédiatement aux fluctuations soudaines du marché, et elles peuvent parfois donner de faux signaux. Pour surmonter ces inconvénients, la seule méthode consiste à combiner l'analyse des moyennes mobiles avec d'autres techniques d'analyse technique, comme l'analyse des chandeliers ou l'analyse des lignes de tendance.

6. Modèles typiques des moyennes mobiles et évolution prévue du marché

1. Formation de croix dorée

Dans les premières étapes d'un marché haussier, la croisée où la moyenne mobile à court terme dépasse par le bas la moyenne mobile à moyen et long terme est appelée croix dorée.

Signes d'augmentation des prix : La croisée où la MA5 à court terme (ligne blanche) passe vers le haut en dessous de la MA10 à court terme (ligne jaune) est appelée croisement doré ! De plus, la croisée où la MA10 à court terme (ligne jaune) passe vers le haut en dessous de la MA30/MA60 à moyen terme (lignes violette/bleue) est également considérée comme un croisement doré !

2. Formation de croix de mort

La croix de la mort est appelée lorsque la moyenne mobile à court terme croise la moyenne mobile à moyen et long terme de haut en bas.

Signe de baisse des prix : Le croisement où la MA5 à court terme (ligne blanche) croise vers le bas la MA10 à court terme (ligne jaune) est un dead cross ! Le croisement où la MA10 à court terme (ligne jaune) croise vers le bas la MA30/MA60 à moyen terme (lignes violette/bleue) est également un dead cross !

3. Arrangement haussier (alignement haussier)

Lorsque le marché haussier entre dans une période de stabilité, les moyennes mobiles de 5 jours, 10 jours, 30 jours et 60 jours s'alignent dans l'ordre de haut en bas et se déplacent vers le haut à droite, ce qui est appelé une configuration haussière (排列多头).

Signe d'une forte hausse des prix : De haut en bas, la MA5 à court terme (ligne blanche), la MA10 à court terme (ligne jaune), la MA30 à moyen terme (ligne violette) et la MA60 à moyen terme (ligne bleue) sont alignées et forment une configuration de tendance haussière ! La tendance haussière indique que le prix est en tendance haussière !

4. Configuration baissière (tête vide)

Dans un marché baissier, lorsque les moyennes mobiles de 5 jours, 10 jours, 30 jours et 60 jours sont disposées dans l'ordre du bas vers le haut et se déplacent vers le bas à droite, on appelle cela une configuration baissière (空頭排列).

Avertissement d'une forte chute des prix : Les moyennes mobiles à court terme MA5 (ligne blanche), MA10 (ligne jaune), à moyen terme MA30 (ligne violette) et MA60 (ligne bleue) sont alignées de bas en haut et formées vers le bas, ce qui constitue une formation de disposition baissière des moyennes mobiles ! La disposition baissière indique que le prix est en tendance baissière !

5. La moyenne mobile en tant que support dans un marché haussier

Dans un marché haussier, les prix se situent au-dessus de la moyenne mobile, et le groupe de moyennes mobiles qui montre une configuration haussière fonctionne comme une ligne de défense pour les acheteurs.

Lorsque le prix s'ajuste et revient à proximité des moyennes mobiles, chacune des moyennes mobiles exerce successivement un pouvoir de support, ce qui incite les acheteurs à entrer sur le marché et à faire remonter le prix. C'est ce qu'on appelle l'« effet d'accélération à la hausse » des moyennes mobiles.

6. Moyenne mobile comme résistance dans un marché baissier

Dans un marché baissier, les prix se situent en dessous de la moyenne mobile, et la moyenne mobile qui indique une configuration baissière fonctionne comme une ligne de défense pour les vendeurs.

Lorsque le prix rebondit et revient près de la ligne de moyenne mobile, il rencontre une résistance, et la pression de vente augmente, ce qui entraîne une baisse supplémentaire du prix. C'est ce qu'on appelle l'"effet de promotion de la baisse" de la moyenne mobile.

7. Signes de retournement de tendance

Lorsque la ligne de moyenne mobile passe d'une hausse à une baisse et forme un point haut, ou passe d'une baisse à une hausse et forme un point bas, c'est un point de retournement de la ligne de moyenne mobile.

Cela indique une possibilité de renversement de la tendance des prix.

La description du système MA est terminée. La recherche sur les moyennes mobiles a commencé sur le marché boursier, et les théories et méthodes connexes ont également mûri progressivement au sein de l'analyse des transactions sur le marché boursier. Le marché des actifs numériques est différent du marché boursier, mais les techniques d'analyse technique sont complètement communes et il n'y a pas de frontières. Ces connaissances théoriques peuvent également être appliquées à l'analyse des investissements sur le marché des actifs numériques et, en les combinant avec l'expérience de l'analyse quotidienne, elles constitueront une information utile pour les traders souhaitant réussir à long terme sur le marché des actifs numériques.