استراتيجية تداول MACD: من الأساسيات إلى المتقدمين للمستثمرين الجدد

MACD هو ماذا - استكشاف مؤشر Gerald Appel الذي تم تطويره

ربما لم تكن تعلم، لكن مؤشر خط MACD ظهر لأول مرة في عام 1979 وما زال حتى اليوم واحدًا من أكثر أدوات التحليل الفني استخدامًا على نطاق واسع. من سوق الفوركس، تداول العملات الرقمية، إلى الأسهم، يظهر خط MACD على معظم منصات التداول الاحترافية.

MACD هو اختصار لـ Moving Average Convergence Divergence - أو ما يُعرف بالتقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة. جوهره هو حساب الفرق بين اثنين من المتوسطات المتحركة التراكمية، عادةً EMA(12) و EMA(26). الصيغة البسيطة كالتالي:

MACD = EMA(12) – EMA(26)

عندما يكون خط EMA(12) أعلى من EMA(26)، يكون قيمة MACD موجبة. وعلى العكس، ستكون القيمة سالبة. كلما ابتعد خط MACD عن خط الصفر، كلما كان الفارق بين الخطين المتوسطين كبيرًا.

مكونات تكوين مؤشر MACD المثالي

مؤشر MACD لا يتكون فقط من خط MACD، بل يتضمن ثلاثة مكونات مهمة أخرى:

خط الإشارة (خط التنبؤ): هو خط EMA(9) لـ MACD وليس EMA###9( للسعر. عند دمجه مع خط MACD، يُنتج إشارات انعكاس السوق التي تستحق الانتباه.

مخطط الأعمدة (الهستوجرام): هو في الواقع رسم بياني للأعمدة يعكس التقارب والتباعد، ويُحدد بواسطة الفرق بين خط MACD وخط الإشارة.

خط الصفر )خط الأساس###: دوره هو إنشاء خط مرجعي، يساعد المتداولين على تقييم ما إذا كان الاتجاه الحالي قويًا أم ضعيفًا.

خط MACD الرئيسي: الاسم يقول كل شيء - يساعد في تشكيل اتجاه سعر السوق ويشكل الأساس لاتخاذ قرارات التداول.

ثلاثة أنواع من الإشارات الرئيسية التي يحتاج المتداولون إلى معرفتها

( إشارة من تقاطع خط MACD مع الإشارة

هذه هي أكثر الإشارات شيوعًا. عندما يتجاوز خط MACD خط الإشارة من الأسفل إلى الأعلى، يتحول الهستوجرام من سلبي إلى إيجابي - وهو إشارة شراء، تشير إلى ارتفاع السعر. وعلى العكس، إذا قطع MACD خط الإشارة من أعلى إلى أسفل (الهستوجرام يتحول من إيجابي إلى سلبي)، فهي تحذير للبيع - السعر على وشك الانخفاض.

( إشارة من تقاطع مع خط الصفر

عندما يتقاطع خط MACD مع الصفر من الأسفل إلى الأعلى، فهذا يعني أن MACD يتحول من سلبي إلى إيجابي. في هذه الحالة، تجاوز EMA القصير EMA الطويل )EMA)12### > EMA###26###( - وهو إشارة واضحة على ارتفاع السعر.

وفي حالة الانعكاس، يكون الأمر مماثلاً: عندما يتقاطع MACD مع الصفر من الأعلى إلى الأسفل، يتحول إلى قيمة سلبية، مما يدل على أن EMA القصير أقل من EMA الطويل - مما يشير إلى انخفاض السعر.

) التباعد والتقارب - إشارات انعكاس قوية

التباعد يحدث عندما يستمر السعر في الارتفاع لكن خط MACD يتجه نحو الأسفل. هذا تحذير بأن قوة الشراء تتراجع وأن السعر على وشك الانعكاس. مثال على ذلك: بعد ظهور التباعد، انخفضت قيمة BTC بشكل حاد من منطقة $68,000 دون أي علامة على التوقف.

التقارب هو الحالة المعاكسة - السعر يتراجع لكن MACD يتجه للأعلى. هذه إشارة قوية على أن السعر على وشك التعافي، وتعد فرصة جيدة للدخول في صفقة.

استراتيجيات التداول الفعلية باستخدام خط MACD

( استراتيجية بسيطة: استخدام MACD بشكل مستقل

إشارة شراء: يتحول الهستوجرام من سلبي إلى إيجابي، أو يتقاطع MACD مع الصفر من الأسفل إلى الأعلى، أو يظهر تقارب.

إشارة بيع: يتحول الهستوجرام من إيجابي إلى سلبي، أو يتقاطع MACD مع الصفر من الأعلى إلى الأسفل، أو يظهر تباعد.

) استراتيجية التقاطع المزدوج: MACD مع stochastic

يعمل stochastic على قياس زخم السعر من خلال مقارنة سعر الإغلاق مع نطاق السعر خلال فترة زمنية معينة. يتكون من خطين: %K ###الخط الرئيسي( و %D )متوسط ​​متحرك لمدة 3 فترات.

عندما يتجاوز stochastic مستوى 80، يكون السوق في منطقة شراء مفرط مع احتمالية انعكاس عالية. وعندما يكون تحت 20، يكون السعر في حالة بيع مفرط وسيتعافى قريبًا.

عند دمج stochastic و MACD، عندما يصدر كلا المؤشرين إشارات تقاطع في نفس الوقت، تزداد دقة التوقع بشكل كبير، مما يساعد على تحديد نقطة الانعكاس بثقة أعلى.

استراتيجية التأكيد: MACD مع RSI

RSI مؤشر القوة النسبية هو أيضًا مؤشر زخم، يُحسب بقسمة متوسط ​​الخسائر على متوسط ​​الأرباح، عادةً خلال 14 فترة. يمكن للمتداولين ضبطه بمرونة - باستخدام 7 فترات لزيادة الحساسية أو 21 فترة لتقليل الضوضاء.

منطقة الشراء المفرط: تبدأ من 70 نقطة، لكن بعض المتداولين يستخدمون 75 أو 80 عندما يكون السوق قويًا للحصول على إشارة أدق.

منطقة البيع المفرط: أقل من 30 نقطة لإشارة شراء، وبعض ينتظرون مستوى 25 أو 20 ليكون أكثر أمانًا.

يُكمل MACD و RSI بعضهما البعض: RSI يساعد في التعرف على حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط، و MACD يحدد الاتجاه ونقطة الدخول الصحيحة. أقوى إشارة بيع تظهر عندما يكون RSI في منطقة الشراء المفرط و MACD يتقاطع مع الإشارة من أعلى إلى أسفل.

القيود التي يجب أن تعرفها عن خط MACD

على الرغم من أن MACD أداة قوية، إلا أن لها بعض العيوب:

• إشارات كاذبة: التباعد والتقارب ليست دائمًا دقيقة، وأحيانًا تُصدر إشارات خاطئة تؤدي إلى خسائر.

• الاعتماد على التقدير الشخصي: كل متداول يضبط MACD بطريقته الخاصة، لذلك قد تختلف النتائج حسب المستخدم.

• تأخر الإشارة: نظرًا لطبيعته كمؤشر متأخر، فإن MACD عرضة لحدوث تأخير في التقاط التقاطعات، مما يؤدي إلى إشارات أبطأ من الاتجاه الحقيقي للسوق.

كيفية تقليل الإشارات المضللة وتحسين الإعدادات

لتقليل احتمالية التوقف عند إشارات خاطئة، يُنصح بتحليل الإشارات عبر أطر زمنية متعددة. استخدم إطارًا زمنيًا أكبر لتحديد الاتجاه الرئيسي، وإطارًا أصغر للبحث عن نقاط الدخول.

الإعداد الافتراضي لـ MACD هو 12، 26، 9، لكن يمكنك تعديله إلى 21، 55، 9 للحصول على إشارات أكثر استقرارًا وتقليل حالات التقاطع المتكرر.

الخلاصة

خط MACD هو مؤشر معقد لكنه مفيد جدًا، ومن الصعب أن ينكر أي متداول محترف قيمته في التنبؤ بالاتجاهات والتداول. مع ثلاثة أنواع رئيسية من الإشارات وإمكانية دمجه بمرونة مع مؤشرات أخرى، يستحق MACD أن يكون أحد الأدوات الأساسية التي يجب إتقانها. ابدأ من الأساس، ثم طور مهاراتك تدريجيًا من خلال الممارسة على أطر زمنية مختلفة.