ماكد في الأسهم هو ماذا؟ دليل تفصيلي للمبتدئين في التداول

المفهوم الأساسي لـ MACD

MACD (Moving Average Convergence Divergence - تقارب وتباعد المتوسط المتحرك) هو أحد أكثر المؤشرات الفنية استخدامًا على نطاق واسع في مجال التداول المالي، من الفوركس، والعملات الرقمية، إلى الأسهم. تم تطوير هذا المؤشر بواسطة Gerald Appel في عام 1979 وأصبح أداة لا غنى عنها للمستثمرين.

ما هو MACD في الأسهم؟ في جوهره، MACD هو مؤشر زخم يُبنى على الفرق بين اثنين من المتوسطات المتحركة الأسيّة (EMA). يساعد المتداولين على التعرف على اتجاهات السوق والبحث عن نقاط دخول مثالية.

الهيكل والمكونات لمؤشر MACD

صيغة حساب MACD

يتم تحديد خط MACD بواسطة الصيغة:

MACD = EMA(12) – EMA(26)

حيث:

• EMA(12): الخط المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 فترة (مُعبر عنه باللون الأحمر)
• EMA(26): الخط المتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 فترة (مُعبر عنه باللون الأزرق)

عندما يكون EMA(12) أعلى من EMA(26)، يكون MACD إيجابيًا. وعلى العكس، عندما يكون EMA(12) أدنى من EMA(26)، يكون MACD سلبيًا. كلما زاد الفارق بين خط MACD وخط الصفر (zero line)، زاد الفارق بين الخطين EMA، مما يدل على قوة الاتجاه.

المكونات الأربعة الرئيسية لـ MACD

يتكون مؤشر MACD الكامل من:

1. خط MACD

• دوره الرئيسي هو تحديد اتجاه السوق
• يعكس تغير الزخم بين السعر القصير والطويل الأمد

2. خط الإشارة (Signal Line)

• هو المتوسط المتحرك الأسي(9) لخط MACD نفسه (وليس EMA( للسعر)
• عند دمجه مع MACD، يُنتج إشارات انعكاس مهمة للسوق

3. مخطط الأعمدة (الهستوجرام)

• يعكس تقارب )convergence( وتباعد )divergence( السوق
• يُحسب من خلال الفرق بين خط MACD وخط الإشارة
• يتحول من سلبي إلى إيجابي أو العكس ليشير إلى تغير في الاتجاه

4. خط الصفر )Baseline(

• يلعب دور مرجع مهم
• يساعد المستثمرين على تقييم مدى قوة أو ضعف الاتجاه الحالي

الإشارات المهمة من مؤشر MACD

) إشارة من تقاطع خط MACD وخط الإشارة

هذه هي الإشارة الأكثر شيوعًا التي يستخدمها المتداولون:

إشارة شراء:

• عندما يتقاطع خط MACD مع خط الإشارة من الأسفل إلى الأعلى
• يتحول الهستوجرام من سلبي إلى إيجابي
• المعنى: من المتوقع أن يرتفع السعر

إشارة بيع:

• عندما يتقاطع خط MACD مع خط الإشارة من الأعلى إلى الأسفل
• يتحول الهستوجرام من إيجابي إلى سلبي
• المعنى: من المتوقع أن ينخفض السعر، ويجب على المستثمرين النظر في البيع

إشارة من تقاطع مع خط الصفر

تقاطع من الأسفل إلى الأعلى:

• عندما يتقاطع MACD مع خط الصفر من الأسفل إلى الأعلى، ويتحول من سلبي إلى إيجابي
• يدل على أن EMA###12( > EMA)26(
• يُظهر إشارة قوية على ارتفاع السوق

تقاطع من الأعلى إلى الأسفل:

• عندما يتقاطع MACD مع خط الصفر من الأعلى إلى الأسفل، ويتحول إلى قيمة سلبية
• EMA)12( < EMA)26(
• يُشير إلى إشارة هبوط السوق

) التباعد والتقارب - إشارات انعكاس الاتجاه

التباعد ###Divergence(:

• يحدث عندما يرتفع السعر لكن خط MACD ينخفض
• يُعد تحذيرًا من أن السعر قد ينعكس من الارتفاع إلى الانخفاض
• يجب على المستثمرين التفكير في تراكم مراكز البيع
• مثال: كانت هناك إشارات تباعد في بيتكوين قبل هبوط حاد من منطقة $68,000

التقارب )Convergence(:

• يتكون عندما ينخفض السعر لكن MACD يرتفع
• يُعد إشارة إلى أن السعر قد ينعكس من الانخفاض إلى الارتفاع
• يتيح للمستثمرين فرصة للدخول في صفقات شراء لتعظيم الأرباح

استراتيجيات التداول باستخدام MACD

) استراتيجية أساسية

بناءً على ثلاثة أنواع رئيسية من إشارات MACD، يمكن للمتداولين بناء استراتيجيات مناسبة:

إشارة شراء:

• يتحول الهستوجرام من سلبي إلى إيجابي
• يتقاطع MACD مع خط الصفر من الأسفل إلى الأعلى
• تظهر إشارة تقارب

إشارة بيع:

• يتحول الهستوجرام من إيجابي إلى سلبي
• يتقاطع MACD مع خط الصفر من الأعلى إلى الأسفل
• تظهر إشارة تباعد

دمج MACD مع مؤشر ستوكاستيك

مؤشر ستوكاستيك يقيس زخم السعر عن طريق مقارنة سعر الإغلاق مع نطاق السعر خلال فترة زمنية محددة.

مبدأ العمل:

• عندما يتجاوز ستوكاستيك 80: السعر في منطقة شراء مفرط، مع احتمال انعكاس قوي
• عندما يكون ستوكاستيك تحت 20: السعر في منطقة بيع مفرط، مع احتمالية انعكاس قريب

يتكون مؤشر ستوكاستيك من خطين:

• خط %K: الخط الرئيسي
• خط %D: المتوسط المتحرك لمدة 3 فترات لـ %K

استراتيجية التقاطع المزدوج:

عند دمج MACD وStochastic، تحدد هذه الاستراتيجية إشارات تقاطع متزامنة من كلا المؤشرين. يساعد ذلك على:

• تحديد تغيرات الاتجاه بدقة أعلى
• البحث عن نقاط انعكاس موثوقة
• تقليل الإشارات الخاطئة

عندما يُعطي سهم أو أصل إشارة تقاطع من كلا المؤشرين في نفس الوقت، تزداد موثوقية الإشارة بشكل كبير.

دمج MACD مع مؤشر RSI

RSI ###Relative Strength Index( هو مؤشر زخم آخر، يقيس من 0 إلى 100 نقطة، ويُحسب بقسمة المتوسط الربحي على المتوسط الخسائري خلال فترة عادةً 14 فترة ).

المستويات المهمة:

منطقة الشراء المفرط:

• عادة تبدأ من 70 نقطة
• في سوق صاعد (bull market)، يستخدم بعض المستثمرين مستوى 75 أو 80 للحصول على إشارة أدق

منطقة البيع المفرط:

• عندما يتجاوز RSI 30 نقطة، يدخل السوق في منطقة بيع مفرط، ويشير إلى شراء
• بعض المستثمرين ينتظرون مستوى 25 أو 20 ليكون أكثر أمانًا

فوائد الجمع بينهما:

يُكمل MACD و RSI بعضهما البعض:

• RSI: يدعم التوقعات حول مناطق الشراء المفرط أو البيع المفرط
• MACD: يساعد على التعرف على اتجاهات السعر وإيجاد نقاط دخول دقيقة

مثال: عندما يكون RSI في منطقة الشراء المفرط و MACD يتقاطع مع خط الإشارة من الأعلى إلى الأسفل، تكون إشارة البيع ذات موثوقية عالية جدًا.

قيود مؤشر MACD

على الرغم من أن MACD مؤشر قوي، إلا أن هناك بعض القيود:

1. إشارات زائفة قوية

• التباعد أو التقارب قد يُشير إلى انعكاس، لكنه لا يخلو من الإشارات الخاطئة
• قد يؤدي ذلك إلى خسائر إذا لم ينتبه المستثمر

2. العوامل الذاتية

• يمكن لكل متداول ضبط إعدادات MACD بشكل مختلف
• النتائج تعتمد على إعدادات المستخدم
• قد تحدث أخطاء بسبب التحيز الشخصي

3. ظاهرة التأخير

• MACD عرضة لظاهرة التأخير بين الخطوط المتحركة
• يؤدي ذلك إلى إصدار إشارات متأخرة عن التغير الحقيقي في السوق

الأسئلة الشائعة

كيف يمكن تقليل الإشارات الخاطئة؟

طريقة فعالة هي استخدام التحليل عبر أطر زمنية متعددة:

• استخدم إطار زمني أكبر لتحديد الاتجاه الرئيسي
• استخدم إطار زمني أصغر لتحديد إشارات التداول المحتملة
• تساعد هذه الطريقة على تصفية العديد من الإشارات الخاطئة

ما هو الإعداد الأمثل لـ MACD؟

الإعداد الافتراضي 12، 26، 9 ثبت فعاليته. ومع ذلك، يمكنك تعديل:

• استخدام إطار زمني أطول للحصول على إشارات أكثر اتساقًا
• مثال: تغيير إلى 21، 55، 9 ليناسب أسلوب تداولك

ما هو الإطار الزمني المناسب لاستخدام MACD؟

لا يوجد إطار زمني محدد تمامًا. يعتمد على:

• أسلوب تداولك (قصير أو طويل)
• نوع الأصل (عملات رقمية، أسهم، سلع)
• هدفك من الربح الشخصي

الخلاصة

MACD أداة معقدة لكنها مفيدة جدًا في ترسانة أي متداول. على الرغم من وجود قيود، إلا أن شعبيته وفعاليته في تحديد الاتجاهات وتوقع نقاط الانعكاس لا يمكن إنكارها.

مؤشر MACD متوفر على معظم منصات التداول الحديثة. لإتقان هذا المؤشر الفني، ينبغي على المستثمر أن:

• يتعلم النظرية الكامنة وراء MACD بشكل جيد
• يتدرب على حساب تجريبي قبل التداول الحقيقي
• يدمج MACD مع مؤشرات أخرى لزيادة الموثوقية
• يدير المخاطر بشكل مناسب في جميع الصفقات

التعلم المستمر والتدريب سيساعدك على استخدام MACD بفعالية لتعظيم أرباحك التداولية.