فهم المتوسط المتحرك 99: دليل تقني كامل

ما هو المتوسط المتحرك (MA)؟

المتوسط المتحرك هو طريقة تحليل إحصائية تمثل خطيًا متوسط سعر الأصول على مدى فترة معينة. في سوق العملات المشفرة، هناك ثلاثة متوسطات متحركة شائعة الاستخدام وهي المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام (MA5)، المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام (MA10)، والمتوسط المتحرك لمدة 30 يومًا (MA30). في مخططات التداول، تظهر هذه كخطوط حمراء وصفراء وزرقاء رفيعة بجانب أنماط الشموع، مما يشكل أساس تحليل أداء السوق.

يمثل الخط الأحمر الرفيع MA5، المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام؛ يمثل الخط الأصفر الرقيق MA10، المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام؛ الخط الأزرق الرفيع يمثل MA30، المتوسط المتحرك لمدة 30 يومًا.

مزايا وعيوب المتوسطات المتحركة

المزايا: تتحرك المتوسطات المتحركة في نفس اتجاه الشموع مع القضاء على "الضوضاء" الناتجة عن تقلبات السوق. وهذا يسمح للمستثمرين برؤية الاتجاهات الدورية للسوق بدقة وموضوعية أكبر. تتحرك وتلتقي المتوسطات المتحركة الحمراء والصفراء والزرقاء لتخلق أنماط سوق قابلة للقياس يمكن للمتداولين تحليلها.

العيوب: نظرًا لأن المتوسطات المتحركة تُحسب بناءً على الأسعار التاريخية، فإنها تميل إلى أن تكون بطيئة الحركة نسبيًا وغالبًا ما تتأخر عن التغيرات الاتجاهية في السعر بسبب طبيعتها الإحصائية. لذلك، فإن المتوسطات المتحركة تكون عمومًا أكثر ملاءمة لفترات الاستثمار الأطول وغالبًا ما تُستخدم بالتزامن مع مؤشرات أخرى مثل RSI و MACD من أجل تحليل شامل.

التطبيقات العملية للمتوسطات المتحركة

أ: توقع إشارات الاتجاه الصعودي أو الهبوطي من خلال المتوسطات المتحركة

في تداول العملات المشفرة، مع تشغيل الأسواق على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع، فإن استخدام المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام كمعيار مرجعي للتوقعات القصيرة الأجل للارتفاعات والانخفاضات الأسبوعية أمر بالغ الأهمية. بالنسبة للتداول متوسط الأجل، يعد المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام هو المعيار للإشارات على مدى 10 أيام، بينما يُستخدم المتوسط المتحرك لمدة 30 يومًا كمرجع للإشارات ضمن إطار زمني شهري.

باستخدام الخط الأزرق الرفيع MA30 ( الأكثر بروزًا كمثال للتوضيح:

يوضح مخطط الشمعة اليومية أعلاه نقطتين سوقيتين هامتين لـ BTC من سبتمبر 2021 إلى نوفمبر 2021.

1. سعر التداول أقل من MA لفترة طويلة: من 1 سبتمبر إلى 24 سبتمبر، ظلت الخط الأزرق MA فوق جميع الشموع رغم محاولاتها للتحرك للأعلى. وهذا يشير إلى أن المواقع التي تم تداولها في سبتمبر لم تكن مملوكة من قبل المتداولين من الجلسة السابقة، وأن تكاليف احتفاظ غالبية المتداولين كانت أقل من أدنى سعر وهو 39,621 دولار.

بعد حوالي شهر من التداول حيث تم استهلاك السعر الفوري من قبل السوق، تم شراء السعر الفوري منخفض التكلفة في السوق، وبدأ السعر في التداول فوق 40,000 دولار في أوائل أكتوبر 2021. مع الاعتراف بالأسعار الأعلى وتداولها من قبل المشترين، بدأ السوق في التطور. هذا السعر المرتفع المستمر وجه مشاعر السوق نحو دفع سعر العملة أعلى.

أشار الاختراق في أوائل أكتوبر 2021 إلى انتعاش جديد في السوق.

2. تداول السعر فوق MA لفترة طويلة: حوالي 17 أكتوبر 2021، كان السعر فوق MA30 لمدة نصف شهر. في هذه النقطة، أصبح المشترون في السوق غير قادرين تدريجياً على تلبية الأسعار المرتفعة وحاولوا التفاوض، كما يتضح من الظلال السفلية الطويلة والفتائل السفلية الطويلة.

بعد 17 أكتوبر، على الرغم من أن أسعار العملات كانت لا تزال ترتفع، إلا أن الفتائل السفلية امتدت، مما يدل على زيادة طلب المشترين على الأسعار المنخفضة. بحلول 26 أكتوبر، بدأت الجهتان في التجارة لعبة سعرية ودخلت في مرحلة تفاوض على الأسعار استمرت لمدة أسبوعين حيث تم تسجيل أعلى سعر )$68,999.99(، وبعد ذلك دخلت العملة في اتجاه هابط وبدأت تتقارب مع أدنى مستوى تداول سابق )$39,621.28( بعد 27 نوفمبر.

عندما ينحرف الشمعدان عن MA، فإنه يُشير إلى بداية اتجاه صعودي/هبوطي، وعندما ينتهي السوق، سيتعين على MA المنحرف الاقتراب مرة أخرى من الشمعدان.

) إشارات التقاطع

عندما تتقاطع خطان MA بفترات زمنية مختلفة، ينتج عن ذلك إشارة انتقال على الرسم البياني. تمثل هذه الإشارة تقارب تكاليف الاحتفاظ لفترتين زمنيتين وتدل على أن المزيد من المشترين والبائعين في السوق سيتخذون نفس الإجراء. يمكن أن تؤدي هذه المشاركة المتزايدة في التداول إلى تحريك السوق في اتجاه إيجابي أو سلبي. بشكل عام، كلما كانت الفترتان المتداخلتان من MAs ممثلتين لفترة أطول، زادت حدة الحركة في مشاعر السوق. لذلك، من خلال دمج مؤشرات الشموع مع التقاطعات، يمكن توليد معلومات مرجعية لسلوك الاستثمار.

A: بوجه عام، عندما ينخفض المتوسط المتحرك تحت الشمعة، فإنه يدل على أن السعر الحالي أعلى من متوسط التكلفة، مما قد يشير إلى زيادة في أسعار السوق.

ب: عندما يرتفع المتوسط المتحرك فوق الشمعة، فهذا يشير إلى أن السعر الحالي أقل من متوسط التكلفة، مما قد يدل على انخفاض في أسعار السوق.

الأفكار النهائية

من خلال استخدام مجموعة من المتوسطات المتحركة، يمكن للمستثمرين فهم مدى ملاءمة نقاط الشراء والبيع بسرعة. من خلال تحليل أنماط مختلفة، وانتقالات، واتجاهات المتوسطات المتحركة، يمكن للمستثمرين تقييم حالة السوق بدقة والتنبؤ بشكل أفضل بالاتجاه المستقبلي للسوق في التداول.

تنبيه: ينطوي تداول العملات المشفرة على مخاطر كبيرة وقد يؤدي إلى فقدان رأس المال الذي استثمرته. المواد لا تقدم نصائح بشأن الاستثمار أو الضرائب أو القانون أو المالية أو المحاسبة أو الاستشارات أو أي خدمات ذات صلة أخرى وليست توصيات لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بأي أصل. قبل اتخاذ أي قرار استثماري، يجب أن تتأكد من أنك تفهم تمامًا المخاطر المرتبطة.