ما هو مؤشر ستوكاستيك RSI (StochRSI)؟

مؤشر ستوكاستيك RSI (StochRSI) هو مؤشر تحليل فني يُستخدم لتحديد ما إذا كان الأصل مُباع بشكل مفرط أو مُبالغ في شرائه ولتحديد الاتجاهات الحالية في السوق. كما يوحي الاسم، فإن StochRSI مُشتق من مؤشر القوة النسبية (RSI)، مما يجعله "مؤشر لمؤشر". يعمل كمذبذب ستوكاستيكي، مما يعني أنه يتقلب فوق وتحت خط مركز.

تم وصف مؤشر StochRSI لأول مرة في عام 1994 في كتاب "التاجر الفني الجديد" من تأليف ستانلي كرول وتوشار تشاندي. بينما يستخدم متداولو الأسهم هذا المؤشر بشكل متكرر، إلا أنه يمكن أن يكون أيضًا ذا قيمة في أسواق أخرى، بما في ذلك الفوركس وتداول العملات المشفرة.

كيفية عمل StochRSI

تم إنشاء مؤشر StochRSI من RSI العادي عن طريق تطبيق صيغة المتذبذب العشوائي. النتيجة هي درجة عددية واحدة تتأرجح حول خط مركزي (0.5)، ضمن نطاق 0-1. بعض النسخ المعدلة من مؤشر StochRSI تضاعف النتيجة بمقدار 100، مما يحول القيم من 0-1 إلى 0-100. من الشائع أيضًا رؤية متوسط متحرك بسيط لمدة 3 أيام (SMA) بجانب خط StochRSI، والذي يعمل كخط إشارة للمساعدة في تقليل خطر التصرف بناءً على إشارات خاطئة.

بينما تأخذ صيغة مؤشرات الاستوكاستيك القياسية في الاعتبار سعر إغلاق الأصل جنبًا إلى جنب مع أعلى وأدنى النقاط خلال جلسة معينة، عند حساب StochRSI، يتم تطبيق الصيغة مباشرة على بيانات RSI ( دون النظر إلى عوامل السعر ).

StochRSI = (مؤشر القوة النسبية الحالي - أدنى مؤشر قوة نسبية)/(أعلى مؤشر قوة نسبية - أدنى مؤشر قوة نسبية)

مثل مؤشر القوة النسبية القياسي، فإن إعداد الوقت الأكثر استخدامًا لمؤشر القوة النسبية المتذبذب هو 14 جلسة. الجلسات الـ 14 المستخدمة في حساب مؤشر القوة النسبية المتذبذب تعتمد على فترة الرسم البياني. لذلك، بينما يقوم الرسم البياني اليومي بفحص الأيام الأربعة عشر السابقة (candles)، يقوم الرسم البياني الساعي بتوليد مؤشر القوة النسبية المتذبذب بناءً على آخر 14 ساعة.

يمكن تعريف الجلسات من خلال الأيام أو الساعات أو حتى الدقائق، ويستخدم كل متداول الجلسات بشكل مختلف ( وفقًا لملفه الشخصي واستراتيجيته ). يمكن أيضًا تعديل عدد الجلسات لأعلى أو لأسفل لتحديد الاتجاهات طويلة أو قصيرة الأجل. إعداد الجلسات 20 هو خيار شائع آخر لمؤشر StochRSI.

كما ذكر، فإن بعض نماذج مخطط StochRSI تعين قيمًا من 0 إلى 100 بدلاً من 0 إلى 1. في هذه المخططات، تكون الخط الوسيط عند 50 بدلاً من 0.5. لذلك، فإن إشارة الشراء المفرط التي تحدث عادة عند 0.8 ستُعَلم كـ 80، وإشارة البيع المفرط ستكون عند 20 بدلاً من 0.2. قد تبدو المخططات التي تحتوي على إعدادات من 0 إلى 100 مختلفة قليلاً، لكن تفسيرها يبقى كما هو.

كيفية استخدام StochRSI

تكمن الأهمية الكبرى لمؤشر StochRSI في القيم القريبة من الحدود العليا والسفلى لنطاق قيمه. لذلك، الوظيفة الأساسية للمؤشر هي تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، بالإضافة إلى عكسات الأسعار. يشير المؤشر عند 0.2 أو أقل إلى أن الأصل قد يكون مُباع بشكل مفرط، بينما يشير المؤشر عند 0.8 أو أكثر إلى أن الأصل قد يكون مُشترى بشكل مفرط.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن توفر المؤشرات القريبة من الخط الوسيط معلومات مفيدة حول اتجاهات السوق. على سبيل المثال، عندما يعمل الخط الوسيط كنقطة دعم وتتحرك خطوط StochRSI بانتظام فوق علامة 0.5، قد يشير ذلك إلى استمرار الاتجاه الصعودي أو الاتجاه الإيجابي - خاصة إذا بدأت الخطوط في التحرك نحو مستوى 0.8. بالمثل، إذا كانت المؤشرات تحت مستوى 0.5 وتميل نحو مستوى 0.2، فهذا يشير إلى اتجاه هبوطي أو اتجاه سلبي.

يستخدم المتداولون المتقدمون أيضًا StochRSI لتحديد أنماط الانحراف بين المؤشر وحركة السعر. يحدث انحراف صعودي عندما تسجل الأسعار أدنى مستويات جديدة بينما يسجل StochRSI أدنى مستويات أعلى، مما قد يشير إلى احتمال حدوث انعكاس قادم من اتجاه هابط. على العكس، يظهر الانحراف الهبوطي عندما تسجل الأسعار أعلى مستويات جديدة بينما يسجل StochRSI أعلى مستويات أدنى، وغالبًا ما يشير إلى احتمال حدوث انعكاس من اتجاه صاعد.

StochRSI مقابل مؤشر القوة النسبية

مؤشر StochRSI وRSI هما مؤشرات عشوائية تساعد المتداولين على تحديد حالات الشراء المفرط والبيع المفرط بسهولة، فضلاً عن نقاط الانعكاس المحتملة. باختصار، يُستخدم مؤشر القوة النسبية القياسي لقياس سرعة وحجم تغير السعر على مدى فترة زمنية معينة (session).

ومع ذلك، مقارنةً بمؤشر القوة النسبية الموزون، يعتبر مؤشر القوة النسبية القياسي مؤشراً يتطور ببطء نسبيًا ويولد عددًا أقل من إشارات التداول. استخدام صيغة المؤشر العشوائي على مؤشر القوة النسبية العادي يخلق مؤشر القوة النسبية الموزون كمؤشر حساس للغاية. وبالتالي، فإنه يولد المزيد من الإشارات، مما يمنح المتداولين المزيد من الفرص لتحديد اتجاهات السوق ونقاط الشراء أو البيع المحتملة.

بعبارة أخرى، يعتبر StochRSI مؤشرًا متقلبًا، وبينما يجعل هذا منه أداة تحليل فني (TA) أكثر استجابة، فإنه يمكن أن يوفر للمتداولين المزيد من إشارات التداول. بالنسبة للمتداولين، يعتبر هذا المؤشر أيضًا أكثر خطورة حيث أنه غالبًا ما ينتج كمية كبيرة من الضوضاء (إشارات كاذبة). كما ذُكر، يعتبر استخدام المتوسط المتحرك البسيط (SMA) طريقة شائعة لتقليل المخاطر المرتبطة بهذه الإشارات الكاذبة، وفي العديد من الحالات، تم تضمين المتوسط المتحرك البسيط لمدة 3 أيام (SMA) كمعامل افتراضي لمؤشر StochRSI.

بالنسبة لأسواق العملات المشفرة على وجه الخصوص، والتي تعاني من تقلبات أكبر من الأسواق التقليدية، فإن دمج مؤشر StochRSI مع مؤشرات تقنية أخرى غالبًا ما يؤدي إلى نتائج أفضل. ينبغي على المتداولين النظر في استخدام مؤشر StochRSI جنبًا إلى جنب مع مؤشرات الحجم، ومستويات الدعم والمقاومة، ومؤشرات الاتجاه لتصفية الإشارات الخاطئة وتأكيد فرص التداول المحتملة.

التطبيقات العملية لمؤشر القوة النسبية المشتق في التداول

تختلف فعالية StochRSI عبر ظروف السوق المختلفة. في الأسواق المتجهة، يمكن أن يبقى المؤشر في منطقة الشراء المفرط أو البيع المفرط لفترات طويلة، مما يجعله أقل موثوقية عند استخدامه بمفرده. ومع ذلك، في الأسواق الجانبية، يتفوق StochRSI في تحديد نقاط الانعكاس المحتملة بالقرب من مستويات الدعم والمقاومة.

عند تطبيق StochRSI على استراتيجيات التداول، ضع في اعتبارك هذه النهج العملية:

1. إشارات التقاطع: عندما يتقاطع خط StochRSI فوق خط الإشارة الخاص به ( والذي يكون عادةً متوسط متحرك بسيط لمدة 3 أيام ) بالقرب من منطقة البيع المفرط (0.2 أو 20)، قد يشير ذلك إلى فرصة للشراء. وعلى العكس، عندما يتقاطع StochRSI أدنى خط الإشارة الخاص به بالقرب من منطقة الشراء المفرط (0.8 أو 80)، قد يشير ذلك إلى فرصة للبيع.

2. التقاطعات على الخط المركزي: يمكن أن تشير التحركات عبر الخط المركزي 0.5 أو 50 إلى تغييرات في الزخم. قد تدعم التقاطعات فوق الخط المركزي الشعور الصعودي، بينما قد تؤكد التقاطعات أدناه الشعور الهبوطي.

3. تداول التباين: ربما يكون التطبيق الأكثر قوة لمؤشر StochRSI هو اكتشاف التباينات بين حركة السعر والمؤشر. غالبًا ما تسبق هذه التباينات انعكاسات سعرية كبيرة وتوفر إشارات مبكرة لتغير الاتجاه.

عند استخدام StochRSI في أسواق العملات المشفرة، يصبح من الضروري ضبط إعدادات فترة المؤشر بناءً على إطار زمن التداول الخاص بك. قد يستفيد المتداولون على المدى القصير من إعدادات أسرع (8-10 فترات)، بينما يستخدم المتداولون المتأرجحون عادةً 14 فترة القياسية أو إعدادات أطول لتصفية ضوضاء السوق.